Цель разработки любого аспекта торгового плана состоит в том, чтобы минимизировать риск, создать постоянство и произвести большую прибыльность. Нет ничего более важного в оценке реальной торговли. Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером.

Для многих трейдеров начальная результативность торгового плана прежде всего рассчитывается на основании исторических данных. Бектестинг, или историческое моделирование, обращается к тестированию планов торговли на исторических данных рынка. Торговля на бумаге, или форвардтестинг по результативности, является такой стадией разработки плана торговли, когда сделки проводятся на демо-счете. На этой стадии еще не может быть речи о реальной торговле.

Как только трейдеры переходят от бумажной торговли ... Читать дальше »

Идеальной техники размещения стоп-лосса не существует, но есть способы улучшить существующие методики. Этот уникальный подход комбинирует реалистичные оценки импульса и волатильности в динамической структуре, которая приспосабливается к постоянно меняющемуся состоянию рынка.

На протяжении лет были разработаны несколько более или менее стандартизованных способов расчета уровней стоп-лосса и эти методы можно легко усовершенствовать. Вам просто нужно разделить их на составные части.

Во-первых, определимся с термином "риск". В нашем случае, риск представляет собой неуверенность относительно будущего результата сделки, независимо от того, хорош этот результат или плох. Такое определение риска непосредственно связано с дисперсией цен за определенный период времени, то есть, чем больше цены колеблются, тем выше риск, независимо от того, имеет ли сделка ша ... Читать дальше »